跳跃过程（英语：jump process）是一种拥有离散变化的随机过程。

在物理中，跳跃过程将会产生 扩散。 从围观的角度来说，他们都由 跳跃扩散 来描述。

在 金融 领域， 很多随机模型被运用于刻画 金融工具 的价格。 例如假设该金融工具是一种扩散过程，即拥有小而连续的随机变化， 则Black–Scholes 模型可以被用于期权定价。 John Carrington Cox, Stephen Ross 和 Nassim Nicholas Taleb 提出价格实际上是一个跳跃过程。. Cox–Ross–Rubinstein 二项期权定价模型 实现了这一设想。 这对金融市场有着重要的意义。

A jump process is a type of stochastic process that has discrete movements, called jumps, rather than small continuous movements.

A general mathematical framework relating discrete-time processes to continuous time ones is the continuous-time random walk.