?存续期间缺口
该股近期下跌的主要原因是存续期间缺口(duration gap)的放大。因长期国债殖利率以及抵押利率大幅下降,八月份存续期间缺口已放大至负14。
?持续期缺口
... 持续期缺口模型 Duration Gap Model 试验持续期 Test Duration 持续期缺口 Duration gap ...
模型 ; 持续期缺口模型
缺口管理
修正久期缺口
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