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单词 volatility clustering
释义
volatility clustering
  • 简明释义
  • 波动率聚集:金融领域中指的是,大的变化往往会被大的变化所跟随,无论是正向还是负向,而小的变化往往会被小的变化所跟随。
  • 网络释义
  • 1

    ?波动聚集

    波动聚集volatility clustering):大的波 动紧跟着大的波动。用汇率日收益率的平方序列 来衡量其波动: 自相关性:汇率日收益率序列不显著相关,但其 平方序列是...

  • 2

    ?波动集群

    GARCH 模型很好地刻画了金融时间序列的“波动集群”(volatility clustering) 特征, 得到广泛应用.FIGARCH模型是Baillie、Bollerslev、Mikklson 在Engle的ARCH模型(1982年)的基础上于1996年提出来的,来考虑股...

  • 3

    ?波动的集群性

    (2)波动的集群性(Volatility clustering):也叫波动的聚簇性。金融时间序列中常常会出现某 一特征的值连续出现的情况。

  • 4

    ?易变性聚类

    ...性之分,已有的研究成果以收益率序列非线性模型居多,线性模型相对较少,这是由债券收益率的易变性聚类(Volatility clustering)的特点决定的,本文的研究在总结前人成果的基础上,以收益率序列线性模型为起点,重点探讨了非线性时序模型的估计和检验问题。

短语
  • 双语例句
  • 1
    The volatility clustering of stock prices is one of the most obvious characteristics of the stock market.
    股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。
  • 2
    Through the analysis of copper time series' characteristics, we found that copper yield rate time series had peak fat-tail characteristic, volatility clustering characteristic and obvious ARCH effect.
    通过对沪铜收益率时间序列特征的分析发现,沪铜收益率时间序列存在尖峰厚尾性和波动集群性,并具有明显的ARCH效应。
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更新时间:2025/2/14 21:37:55