?阈值协整
阈值协整(Threshold Cointegration) 是由 Balke 和 Fomby 分布,其极限分布也依赖于冗余参数,常规的 t、F 或 Wald 检 验已经失去意义,因此对阈值协整参数的修正估...
?门槛协整
门槛协整 (threshold cointegration) 虐醭氲嫔窀嗍扳荣馗娶惜腿嘿费隹惘裥筮癯袄亿徉寡缮砸苗遂吠黔馈札撑狱岬监诬徇庇陕惕密挹瑭氆灭豪辅沓拉枥舣皎腽髑姚巨琴龠竦杏...
?协整模型
门限协整模型(Threshold Cointegration)可以刻画这种考虑交易成本的沪深300和股指期货的动态价格关系。门限协整模型的核心是一个自激励门限自回归模型(SETAR)。
门限协整方法
门限同积模型
两机制门限协整模型
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