?向量自回归模型

...效应很明显也是不正确的，原 因在于VAR 研究并没有考虑到两个变量间的同期 影响关系，而结构化向量自回归模型（structural VAR）加入了变量间的同期影响关系。

?结构向量自回归

[结构与简化形式] [结构向量自回归] 一个结构向量自回归（Structural VAR）模型可以写成为： 其中：c0 是n × 1 常数向量，Bi 是n × n 矩阵，ε t 是n × 1 误差向量。

?结构var

结构var

?结构式向量自回归

...（如产出、价格等指标波动的相关性）进行直观的观察分析，而是分解并识别出经济冲击，运用了结构式向量自回归（Structural VAR）方法。在求解变换矩阵时，采用了最新的工程软件MatLab6.5进行编程计算。