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单词 put-call parity
释义
put-call parity
/ p?t k??l ?p?r?ti /
  • 简明释义
  • 认购认沽平价:一种金融衍生品定价原理,认为在特定条件下,认购期权和认沽期权的价格应该是相等的。
  • 网络释义
  • 1

    ?价理论

    利用平价理论进行期权套利交易 文/By : james4468买权/卖权平价理论(put-call parity)是套利和避险主要的根据。

  • 2

    ?认沽认购等价

    ”根据文德恩所说,仍希望通过认沽认购等价(Put-call Parity)的方式收购。

  • 3

    ?平价理论

    ...买权/卖权平价理论(put-call parity) 是套利和避险主要的根据。 理论上,相同履约价的买权与卖权都要有相同的时间价值,这一种固定的关系,称之为买权卖权平价理论,...

  • 4

    ?价公式

    性质 1的第一部分是众所周知的期权平价公式Put-Call Parity)的一般化表 达。

短语
  • 双语例句
  • 1
    Using martingale methods, general pricing formula of European contingent claims is derived and European option and put-call parity is analyzed.
    利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式,欧式看涨期权和看跌期权定价及平价关系。
  • 2
    Under the hypothesis of continuous dividend, if the continuous dividend rate isp, and regular payment dividend, we get European call and put option pricing formula and their parity.
    在假定支付连续的红利率和定期支付的条件下,得到了两种情况下欧式看涨期权与看跌期权的定价公式及其它们之间的平价公式。
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更新时间:2025/3/27 23:04:25