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单词 overnight index swap
释义
overnight index swap
  • 简明释义
  • 隔夜指数掉期:隔夜指数掉期(OIS)是一种利率掉期(IRS),其固定周期支付与给定的固定利率相关,而浮动周期支付与根据浮动票息期间的每日复利隔夜利率相关。需要注意的是,OIS的期限不是隔夜,而是作为基础参考利率的隔夜利率。具体的复利计算公式取决于隔夜利率的类型。
  • 网络释义
  • 1

    ?隔夜指数掉期

    隔夜指数掉期(Overnight Index Swaps,OIS)是场外交易衍生品,是一个市场参与者同意支付某个固定利率,来交换掉期存续期内浮动央行利率平均水平,它是...

  • 2

    ?隔夜利率交换

    ...欧洲主权债务问题首先影响的即是欧洲金融体系间的信任度,观察3个月银行间拆借利率减除隔夜利率交换(OIS, Overnight Index Swap)的利差进行比较可以发现,在上波金融海啸期间,美国境内银行的OIS利差在2007年曾经一度高达100b...

  • 3

    ?利率交换

    ...欧洲主权债务问题首先影响的即是欧洲金融体系间的信任度,观察3个月银行间拆借利率减除隔夜利率交换(OIS, Overnight Index Swap)的利差进行比较可以发现,在上波金融海啸期间,美国境内银行的OIS利差在2007年曾经一度高达100b...

短语
  • 双语例句
  • 1
    Overnight Index swap an interest rate swap involving the overnight rate being exchanged for some fixed interest rate.
    隔夜指数掉期指将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。
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更新时间:2025/3/1 11:42:10