?均值回归
企业利润向来都有均值回归(mean-reverting)的特性,虽然背后原因不一而足,但无论如何,当前利润占GDP百分比空前高企的现象,相信不会成为长久持续的新常规(New
?均值回复
...均衡导致的资本流动对汇率的影响,因此该模型在体现汇率长期变动趋 势的同时,更好地反映了中期内汇率向均值回复(mean-reverting)的机制。
?均数复归
此外,如果噪音是趋中/平均数复归(mean-reverting)的,那么随着计量时窗的扩大,噪音方差与价值相关部分盈利的方差之比也将减小(噪音趋中时,n期噪音之和的方差小于n乘上单期噪音...
?回归
巴塞尔协议这么规定湜合理的,因为冲击湜均数回归(mean-reverting)的。换句话说,对日波动的预测可能变化较大,但对于10日平均波动的预测却相对稳定。
均值回归策略
采用均值回复高斯过程
平均值回复
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