?隐含波动性

 4、隐含波动性模型  隐含波动性(implied volatility)是指期权价格中 所隐含的波动性。可以利用Black—Scholes欧 式看涨期权定价公式倒推计算。

?引伸波幅

引伸波幅（Implied Volatility）：由欧式期权定价模式所计算出来的波幅。

?隐含波动率

4）隐含波动率(implied volatility)：最后，你应该密切留意凭单的隐含波动率。你应该拿它跟同一只母股的其他凭单比较，并且跟历史波动率比较。