| 释义 |
idiosyncratic risk 美/ ??di?s???kr?t?k r?sk / - 特定风险：由于特定证券的独特情况而导致的价格变动风险，与整体市场相对应的风险。
1 ?特质风险 特质风险(idiosyncratic risk),或称特质波动①(idiosyncratic volatility),是指如果市场有效,所有不能被标准资产定价模型定价的公司特质因素,由资产定价模型误... 2 ?非系统性风险 Core和Guay (1999)6以市场模型的回归残差的标准差测度企业的非系统性风险（idiosyncratic risk）,并用特殊风险代表增加监督成本的噪声,他们的结果验证了这个变量与股权激励水平之间的凹关系,即股权激励水平以一个递减的比率随噪... 3 ?别风险 首先把银行所面临的风险简单的分为两类，一是个别风险 （Idiosyncratic Risk），即银行由于自身管理不善或者借款人偿债能力不足等原因所导致的风险；二是当地市场风险（Local Market Risk），即由于银行外在的... 4 ?特殊风险 ... ，后同） 其中 k t R 为资产回报的总风险（Aggregate Risk）， i t ω （ S B i , = ）是企业的特殊风险 （Idiosyncratic Risk ），且 i t ω 服从对数正态分布。
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Idiosyncratic risk: risk that affects only a single economic actor. - 2
This paper examines the impact of idiosyncratic risk on the cross-section of weekly stock returns from 1963 to 2006. 本篇文章研究1963年到2006年，特质风险对于股票周收益率横截面数据的影响。 - 3
CME, meanwhile, has developed a scenario-based model designed to take into account systemic and idiosyncratic risk factors. 与此同时，芝加哥商品交易所开发了一种基于场景的模型，设计它的目的时计算系统风险和异常风险。
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