?广义自回归条件异方差
分别用样本标准差和广义自回归条件异方差(GARCH)作为参数代入几何布朗运动方程中,并把计算 结果进行比较,得出各模型的适用范围. 4.
?广义自回归条件异方差模型
...步骤的基础上,进一步深入研究了自回归移动平均模型(ARMA)、季节性自回归移动平均模型(SARMA)和广义自回归条件异方差模型(GARCH)的建模过程;其次,对网络流量监控与分析技术进行了研究,包括应用层协议分析技术、多模式状态机匹配技术和简单网络管理协议(SNM...
?异方差
...征, 但不能反映实际数据的 长期记忆性和非线性等问题, 对此,Bo l l e r s l ev(1986) 提出 了 广义自 回 归 异方差(GARCH) 模型, 即 在 ARCH(q) 模型的 方差方程中加入条件方差的 滞后项, 于是将方程式(2)拓展为式(3):q2t- i +∑式中,p为自回...
?自回归条件异方差
在标定VAR的过程中,普通自回归条件异方差(GARCH)的波动性细节用参数因子..
模型
广义条件异方差模型 ; GARCH族模型
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